资产配置/美国

我试图根据 20 到 50 年的数据集，针对 5 年、10 年和 20 年的时间段，列出以下资产类别，使用自下而上的市场细分方法，将包含其平均年回报率、标准差、平均贝塔值，以及相应的指数。本页针对美国经济。

现金等价物

类型	期限	违约风险	平均回报率			平均标准差			平均贝塔值			指数
空白	空白	空白	5年	10年	20年	5年	10年	20年	5年	10年	20年	空白
国库券	4周期票	无
国库券	13周期票	无
国库券	26周期票	无
国库券	2年	无
国库券	3年	无
国库券	5年	无
国库券	10年	无
TIPS	5年	无
TIPS	10年	无
TIPS	20年	无

固定收益

公司债券

类型	期限	违约风险	平均回报率			平均标准差			平均贝塔值			指数
空白	空白	空白	5年	10年	20年	5年	10年	20年	5年	10年	20年	空白
公司	短期	Aaa/AAA
公司	短期	Aa/AA
公司	短期	A/A
公司	短期	Baa/BBB
公司	中期>10	Aaa/AAA
公司	中期>10	Aa/AA
公司	中期>10	A/A
公司	中期>10	Baa/BBB
公司	长期10<	Aaa/AAA
公司	长期10<	Aa/AA
公司	长期10<	A/A
公司	长期10<	Baa/BBB

股票

大型股：市值超过US$50 亿美元	中型股：市值介于US$10 亿美元和US$50 亿美元之间	小型股：市值低于US$10 亿美元	微型股：市值低于US$1 亿美元

我将进一步将股票分类为价值股和成长股，但分配这些投资的决定非常主观，对于共同基金而言，最终的决定权在于共同基金经理。此外，共同基金中常见的“大型成长股”实际上可能包含 40% 的小型价值股和 60% 的大型成长股，仍然被视为“大型成长股”。因此，定义和分析将取决于个人的选择标准，投资者可以自行进行。

国内公司股票

类型	市值	平均回报率			平均标准差			平均贝塔值			指数
空白	空白	5年	10年	20年	5年	10年	20年	5年	10年	20年	空白
国内	大型股
国内	中型股
国内	小型股
国内	微型股

外部链接