计量经济学理论/移动平均 (MA) 过程
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移动平均 (MA) 过程实质上是通过滞后时间序列的残差项创建的。例如，一个自回归 (AR) 过程长度为 1 且移动平均过程长度为 2 的时间序列 x 可以表示为 x(t) = x(t-1) + e(t) + e(t-1) + e(t-2)。通常，一个时间序列可以用 ARMA(p,q) 过程表示，其中 p 表示自回归过程的长度，而 q 表示移动平均过程的长度。
移动平均 (MA) 过程实质上是通过滞后时间序列的残差项创建的。例如，一个自回归 (AR) 过程长度为 1 且移动平均过程长度为 2 的时间序列 x 可以表示为 x(t) = x(t-1) + e(t) + e(t-1) + e(t-2)。通常，一个时间序列可以用 ARMA(p,q) 过程表示，其中 p 表示自回归过程的长度，而 q 表示移动平均过程的长度。