利率衍生品建模实用指南
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本书旨在成为利率衍生品建模的实用指南。
目标读者是从教科书角度学习了金融工程基础知识的学生。本书旨在弥合教科书与实践之间的差距。特别是，本书不断强调从经济角度来看重要的事物，以及从技术或实施角度来看重要的事物。
由于本书是为学生而写，因此它试图以系统、指导的方式呈现材料，而不是以手册的风格呈现。此外，本书深入探讨了技术/实施细节，如果读者完全掌握了内容，他们应该准备好去投资银行从事利率衍生品建模工作（他们可能想也可能不想做 :)
为了让读者获得一些实践经验，我们试图在开源社区中收集相关的代码库，读者可以立即尝试这些概念。
我们还将经常引用许多优秀的书籍/论文，以指导读者更深入地了解某些主题。
本书的首要先决条件是对该主题的好奇心！
也就是说，读者应该具备关于利率产品的基本教科书知识。我们建议读者浏览Hull的书，虽然我们的资料比Hull的容易得多。
数学要求相当基础；高中数学足以满足大部分内容。在一些技术细节中使用了微积分，但如果你不想从事建模工作，可以跳过它们。
在这本书中，我们没有涉及利率期权和奇异产品，有两个原因：（1）该主题庞大且复杂，这本书永远不会完成，（2）该主题与本书的核心准则——模型自由——并不完全吻合，这似乎与书名相矛盾，但我们很快就会看到。