回想一下,一个
空间被定义为 
设
是一个概率测度空间。
设
,
使得存在
且 
如果
是一个在
上的凸函数,那么,
证明
令
。由于
是一个概率测度,
令 
令
;那么 
因此,
,也就是说
令
,这就完成了证明。
- 令
,

- 如果
是有限的,
是计数测度,如果
,那么

对于每个
,定义
令
使得
。令
且
。
那么,
且
证明
我们知道
是一个凹函数
令
,
。那么 
也就是说,
令
,
,
然后,
,
证明了结果。
如果
,
那么 
证明
令
,
,
然后,
,因此 
我们说如果
,
*几乎处处* 在
上,如果
。观察到这在
上是一个等价关系。
如果
是一个测度空间,定义空间
为
中所有函数的等价类的集合。
具有
范数的
空间是一个赋范线性空间,即
对于每个
,此外,

... (闵可夫斯基不等式)
证明
1. 和 2. 很清楚,所以我们只证明 3。情况
和
(见下文)是显而易见的,所以假设
并设
是给定的。Hölder 不等式给出以下结果,其中
被选中使得
使得 
此外,由于
当
时是凸的,
这表明
,因此我们可以用它除以前面的计算结果来得到
。
定义空间
。此外,对于
定义 