R 编程/矩量法

• gmm 软件包实现了广义矩估计法和广义经验似然。

首先，可以使用以下方法估计一个简单的线性模型或一个带有工具变量的简单线性模型：gmm()函数。GMM 方法通常用于估计异方差工具变量模型。

> # Simple linear model
> N <- 1000
> u <- rnorm(N)
> x <- 1 + rnorm(N)
> y <- 1 + x + u
> res <- gmm(y ~ x, x)

> # Simple linear model with instrumental variables.
> library(gmm)
> N <- 1000
> u <- rnorm(N)
> z <- rnorm(N)
> x <- 1 + z + u + rnorm(N)
> y <- 1 + x + u
> res <- gmm(y ~ x, z)
> summary(res)