计量经济学理论

计量经济学是经济学的一个分支，它关注使用数学来描述、建模、证明和预测经济理论和体系。

这本书可以看作是三个部分。

第 1-4 章

进行基本和更高级计量经济学所需的介绍和数学基础。

第 5、6 章

双变量和多变量回归分析的基础知识。

第 7-16 章

基本计量经济学的应用和高级主题。

目录

1. 计量经济学理论简介
   1. 计量经济学方法
   2. 计量经济学的类型
   3. 统计软件包
   4. 先决条件
2. 回归分析的重要术语和概念
   1. 什么是回归？
   2. 回归与因果关系和相关性
   3. 术语和符号
   4. 数据
3. 统计概念
   1. 求和与乘积运算符
   2. 样本点、样本空间和事件
   3. 概率密度函数 (pdf)
   4. 概率分布的概念
   5. 理论概率分布
   6. 渐近收敛
   7. 统计推断
      1. 估计
      2. 假设检验
4. 矩阵代数
   1. 定义
   2. 矩阵的类型
   3. 矩阵运算
   4. 行列式
   5. 方阵的逆
   6. 矩阵微分
5. 经典正态线性回归模型 (CNLRM)
   1. 经典线性回归模型的假设
   2. OLS 估计量的性质
      1. β1 性质的证明
   3. 最大似然 (ML)
   4. 普通最小二乘法 (OLS)
      1. 正规方程证明
6. 多元回归分析
   1. 普通最小二乘法 (OLS)
      1. 系数
      2. 方差
   2. 广义最小二乘法 (GLS)
      1. 系数
      2. 方差
   3. 推断
      1. t 检验
      2. F 检验
      3. 决定系数：R
      4. 似然比 (LR)、拉格朗日乘子 (LM) 和 Wald (W) 检验
7. 虚拟变量
   1. 异方差和自相关问题
8. 多重共线性
   1. 多重共线性的性质
   2. 多重共线性情况下理论上的影响
   3. 多重共线性情况下实际的影响
   4. 多重共线性的检验
   5. 解决多重共线性的方法
9. 异方差
   1. 异方差的性质
   2. 异方差情况下理论上的影响
   3. 异方差情况下实际的影响
   4. 异方差的检验
   5. 解决异方差的方法
10. 序列相关 - 自相关
11. 联立方程模型
12. 时间序列分析
    1. 一阶自相关
    2. 自回归 (AR) 过程
    3. 移动平均 (MA) 过程
    4. ARIMA 模型
    5. 识别、估计和检查 ARIMA 模型的 Box-Jenkins 方法
    6. 向量自回归
    7. ARCH
    8. GARCH
13. 模型设定和诊断检验
    1. 设定错误
    2. 设定错误的检验
    3. 错误项设定不正确
    4. 嵌套和非嵌套模型
    5. 模型选择标准
14. 残差问题：稳健回归
    1. 异常值
    2. 杠杆率
    3. 异方差一致估计量
15. 微观计量经济学：定性因变量模型
    1. 简介
    2. 线性概率模型 (LPM)
    3. 二元选择模型
       1. Logit
       2. Probit
    4. Tobit
    5. 泊松回归
16. 学习辅助和方程
    1. 基本统计学
    2. 假设检验
    3. SLR
    4. MLR

参考文献

Ramanathan, Ramu。 “带有应用的入门计量经济学”。 西南汤姆森学习，2002 年。

资源

• Gretl Gnu 回归、计量经济学和时间序列库（计量经济学计算的开源和免费软件）